尾部分布相关论文
VaR (Value at Risk)在风险管理领域一直深受银行业和金融机构的重视,GARCH模型对VaR的测量是一个重要研究领域。然而在实际应用中......
介绍了利用极值理论研究随机变量尾部性质的方法,并将其应用于金融产品在险价值(VaR)的计算.实证分析表明,与传统的计算VaR的方法相......
Mandelbrot 1963年的研究揭示了资产收益率是具有厚尾分布的。这项研究成果引发了对资产收益率序列的异常事件的进一步研究,而且,......
Var(Value at Risk,译为风险价值)是一种利用统计思想对市场风险进行估值的方法.通常的模型和方法要对收益的整个分布建模,需要将......
金融资产收益率是一个随机变量,对它的分布的描述是金融经济学中的一个非常重要的问题,在证券组合的选择、风险管理以及期权定价等......
提出一种用于估计随机波浪载荷作用下自升式海洋平台极值响应的参数化方法.该方法采用移位广义对数正态分布模型近似计算平台随机......
期刊