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本文运用期权的风险中性定价理论,在标的资产价格服从poisson跳扩散模型,且跳跃高度为常数的条件下,利用Girsanov定理,获得唯一的等价鞅测度,利用期权定价的鞅方法得到跳扩散模型下的连续履约价期权定价的解析式。
跳-扩散模型下连续履约价期权的定价
【摘 要】
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本文运用期权的风险中性定价理论,在标的资产价格服从poisson跳扩散模型,且跳跃高度为常数的条件下,利用Girsanov定理,获得唯一的等价鞅测度,利用期权定价的鞅方法得到跳扩散
【机 构】
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合肥工业大学理学院数学系,合肥工业大学理学院数学系安徽合肥230009,安徽合肥230009
【出 处】
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科技经济市场
【发表日期】
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2007年A09期
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