【摘 要】
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本文选取2008-2017年利率市场化改革、以股价和房价为代表的资产价格和14家商业银行的相关数据为研究样本,通过运用SVAR模型探讨了利率市场化、资产价格波动和银行业系统性风
【机 构】
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安徽省合肥市安徽大学磬苑校区,中国社科院金融研究所,安徽大学国际商学院,安徽大学商学院
【基金项目】
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国家社会科学基金一般项目“利率市场化背景下商业银行系统性风险诱发及传染机制研究”(16BGL051)
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本文选取2008-2017年利率市场化改革、以股价和房价为代表的资产价格和14家商业银行的相关数据为研究样本,通过运用SVAR模型探讨了利率市场化、资产价格波动和银行业系统性风险三者之间的冲击关系。分析发现,利率市场化改革会加剧系统性金融风险,并且对资产价格波动具有显著的冲击作用,与此同时,以股价和房价为代表的资产价格负向波动可能导致银行业的系统性风险。
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