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讨论了当项目收益流为不连续随机过程时，投资时机的选择问题．把投资机会看作一种实物期权，并用Bmwn运动和Poisson跳过程分别刻画收益流受到的连续性随机扰动和随机冲击（引起收益流不连续的随机事件），证明在此情况下可利用收益流当前值的临界值作为投资时机选择的依据．进而，用带跳反射倒向随机微分方程方法解出这一临界值．