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研究了单阶段模型的指数效用无差别定价和最小熵鞅测度,得到了指数效用的无差别定价的精确解,并利用无差别定价的极限构造了最小熵鞅测度的表达式,解决了不完全市场的未定权益的定价问题。
离散时间模型的指数效用无差别定价和最小熵鞅测度
【摘 要】
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研究了单阶段模型的指数效用无差别定价和最小熵鞅测度,得到了指数效用的无差别定价的精确解,并利用无差别定价的极限构造了最小熵鞅测度的表达式,解决了不完全市场的未定权
【机 构】
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郑州师范学院数学系,许昌职业技术学院信息工程系,河南师范大学数学与信息科学学院
【出 处】
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河南科技大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2010年04期
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