最小熵鞅测度相关论文
讨论了一类多维跳过程的最小熵鞅测度,用指数鞅方法和相对熵的性质,证明了最小熵鞅测度的存在性和唯一性,并给出了相对熵的最小值......
金融数学是一门新兴交叉学科，在国际金融界和应用数学界受到高度重视.它涉及现代金融学的资产定价理论、投资组合理论以及现代数学......
金融数学是一门新兴的交叉学科，在国际金融界和应用数学界受到高度重视.它的资产定价理论、投资组合与套期保值理论和现代数学中的......
研究了由马尔可夫交换Lévy过程的随机指数所驱动的风险资产的期权定价问题,即市场的利率、风险资产的波动率以及N个状态的补偿子......
主要研究带跳Brown运动的最小熵鞅测度.利用Esscher变换得到了它的最小熵鞅测度的精确表达式,并给予了详细证明.......
研究了随机波动率模型的等价鞅测度．利用动态规划方法通过效用无差别定价构造了最小熵鞅测度，并给出了极小鞅测度和方差最优鞅测度，验......
讨论零息债券价格演变,基于Ho-Lee模型,应用无套利原理和鞅测度方法,建立离散时间半马氏过程控制的市道轮换下的二叉树期限结构模......
基于受马氏过程影响的Le′vy模型,通过Esscher测度变换得到一个等价鞅测度,该测度可以使定义的相关熵达到最小,在该测度下给出了欧......
本文中，我们考虑风险资产由马尔可夫调制的几何布朗运动驱动的期权定价问题．在此模型中，市场参数如市场利率、升值幅度和风险资产的波......
在跳扩散半鞅模型中，引进了跳的强度过程与跳的概率密度函数过程，研究了测度变换对跳的强度与密度函数过程引起的变化、研究了跳扩散......
文章假定标的资产服从跳-扩散过程,讨论了欧式期权定价模型的数值近似方法——二叉树结构的鞅测度的确定和选择;证明了在二叉树的......
本文研究了三叉树模型下的等价鞅测度刻划问题，得到了三叉树模型的最小熵鞅测度，逆相对熵鞅测度，方差最优鞅测度和极小鞅测度的精确表......
研究了由马尔可夫交换Levy过程的随机指数所驱动的风险资产的期权定价问题,即市场的利率、风险资产的波动率以及N个状态的补偿子都......
研究马氏状态转换的Lévy模型下的期权定价问题．假定资产价格过程为{At=exp（∫^t 0rsds）, St=S0exp（∫^t0（μs-1/2σ^2s）ds＋∫^t0σsd......
本文中,我们考虑由一种股票和一种外汇两种风险资产组成的市场,驱动这两种风险资产的布朗运动之间存在相互依赖关系,还存在”公跳......
本文讨论非完备市场中的未定权益定价与对冲问题,利用效用无差异的思想,定义未定权益B在t时刻的价格是使得下面的不等式成立的最小......
上世纪中后期,欧美国家正值高通货膨胀及高利率时代,消费者想通过投资金融产品来获取高回报,但传统型的寿险产品采用固定的预定利......
在本文的第一章,我们阐述几类金融风险模型的背景,给出本文的主要结果,且列举一些本文所需要的预备知识.第二章我们考虑三类风险过......
研究了单阶段模型的指数效用无差别定价和最小熵鞅测度,得到了指数效用的无差别定价的精确解,并利用无差别定价的极限构造了最小熵......
本文研究了随机波动率模型的最小熵鞅测度和效用无差别定价。利用动态规划方法,得到了效用无差别定价满足的偏微分方程以及效用无......
