【摘 要】
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随着我国资本市场的不断发展与进步,私募基金逐渐成为我国资本市场的主要的机构投资者。但是国内却比较缺乏对私募基金经理投资管理能力的相应的量化研究。本文选取了72个国
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随着我国资本市场的不断发展与进步,私募基金逐渐成为我国资本市场的主要的机构投资者。但是国内却比较缺乏对私募基金经理投资管理能力的相应的量化研究。本文选取了72个国内的私募基金信托投资计划,并采用H-M模型对这72个样本基金进行相应的实证分析,以检验私募基金经理的证券选择能力和择时能力。结果表明,私募基金的收益主要来源于市场的风险溢价,基金经理整体上具有一定的证券选择能力,而择时能力并不突出.而且不同私募基金之间的择时能力差距较大。
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