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计算基本SV模型和杠杆效应SV模型的联合特征函数,借助经验特征函数方法估计这两个SV模型.使用上海和深圳股票指数收益数据进行实证研究,结果表明经验特征函数方法是一种简单易行的估计SV模型的方法.
SV模型参数估计的经验特征函数方法
【摘 要】
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计算基本SV模型和杠杆效应SV模型的联合特征函数,借助经验特征函数方法估计这两个SV模型.使用上海和深圳股票指数收益数据进行实证研究,结果表明经验特征函数方法是一种简单
【机 构】
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天津大学
【出 处】
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系统工程
【发表日期】
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2004年12期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(70171001)
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