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以预期短缺ES作为信用组合的风险量度,利用t-copula建模债务人的资产相关性,然后运用小样本近似方法求解信用组合损失分布,并与利用高斯copula得出的结果作比较,提出了一种确定信用组合一致性风险量度ES的方法,并研究债务人资产相关性建模中的模型风险。
基于t-copula的信用组合一致性风险度量
【摘 要】
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以预期短缺ES作为信用组合的风险量度,利用t-copula建模债务人的资产相关性,然后运用小样本近似方法求解信用组合损失分布,并与利用高斯copula得出的结果作比较,提出了一种确
【机 构】
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天津财经大学金融与保险研究中心
【出 处】
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北京航空航天大学学报(社会科学版)
【发表日期】
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2011年01期
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(70573076);天津哲学社会科学研究项目(TJGL07-025)
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