带跳的线性SDE的上Lyapunov指数的逼近

来源 :应用概率统计 | 被引量 : 0次 | 上传用户：songshaona

【摘要】

：

在假设线性随机微分方程的Lyapunov上指数q存在的条件下,我们将线性随机微分方程离散化,获得了几种逼近线性随机微分方程解的Markov链,并且证明了这些Markov链存在Lyapunov指

【作者】

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谢颖超

【机构】

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徐州师范大学数学系

【出处】

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应用概率统计

【发表日期】

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2003年2期

【关键词】

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带跳随机系统的逼近遍历性上Lyapunov指数 Approximation of stochastic system with jumps ergodic

【基金项目】

：

国家自然科学基金

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在假设线性随机微分方程的Lyapunov上指数q存在的条件下,我们将线性随机微分方程离散化,获得了几种逼近线性随机微分方程解的Markov链,并且证明了这些Markov链存在Lyapunov指数qh.当离散化步长h很小时,我们给出了误差|q-qh|阶的理论估计,这是Talay[9]中相应结果的推广.

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