【摘 要】
：
单指数模型在构造基于马科维茨资产组合选择模型所需的协方差矩阵时,有估计量少、计算简便等独特优势。因此,选择单指数模型,利用上证A股指数及上证A股股票进行最优风险资产
论文部分内容阅读
单指数模型在构造基于马科维茨资产组合选择模型所需的协方差矩阵时,有估计量少、计算简便等独特优势。因此,选择单指数模型,利用上证A股指数及上证A股股票进行最优风险资产组合的构造,并进行回归分析。回归结果显示,作为市场收益率测度的上证A股指数,其超额收益分布并不具有正态性,单指数模型并不适用于上证A股市场,其构造的投资组合会乐观估计组合的总体方差,从而低估风险。
其他文献
高速铁路对于促进观念与体制加速对接,牵引产业经济与区域经济加速共振,刺激生产与消费,具有十分明显的作用。介绍了高速铁路(主要是武广高铁)对武汉的影响,此影响主要体现在
《在中国共产党全国宣传工作会议上的讲话》是《关于正确处理人民内部矛盾的问题》的讲话精神在宣传和思想方面的进一步展开,目前学术界对《正处》关注较多,对《在中国共产党
本研究的目的是为了了解贫困大学生所面临的日常生活压力和获得的社会支持情况，在此基础上，进一步探讨日常生活压力、社会支持与贫困大学生的心理健康之间的相互关系。本研究以
目的研究耳鸣患者督脉（头颈胸腰段）压敏穴的分布特点,为针灸临床诊治耳鸣提供选穴依据。方法对63例耳鸣患者督脉腧穴进行循经按压,记录出现的压敏穴位,并进行聚类分析。结果在
2006年9月15日,财政部、发展改革委、商务部、海关总署、国家税务总局联合下发了《关于调整部分商品出口退税率和增补加工贸易禁止类商品目录的通知》(财税[2006] 139号,以下
党内政治生活是党的政治工作的重要组成部分,开展严肃认真的党内政治生活,是我们党的优良传统和政治优势。高校作为意识形态教育的主阵地,必须严肃开展党内政治生活,发挥基层
儒家历史哲学理论是其整个思想体系中的有机组成部分，也是中国古代历史观念的主导形态。何休作为东汉时期最著名的今文经学大师，他关于历史发展的特征、规律之认识同样系统而深
预应力混凝土发展至今其施工方法可分为先张法和后张法两种,后张法预应力筋工艺又可分为先成孔后灌浆的常规预应力筋的施工工艺(以下简称有粘结筋)及无粘结筋施工工艺.这两种
第四阶段苏州河之战斗，日本登陆乍浦口，中国军队撤出上海日军由大场往南之攻势，投入了所有可动用的武力，目的在获得决定性的战果，然而并未能将中国军队主力歼灭。后者在敌人抵达前
任何混凝土结构都需要依靠荷载或是抵抗作用力,其中混凝土强度也是当前最重要的力学性能。随着近年来我国整体工程质量的提升,水利工程在建筑工程中的重要作用也有了进一步体