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本文建立了动态条件下包括操作风险在内的基于VaR的银行资本优化模型。模型研究表明，银行在VaR报告期末如果出现例外，违约仍然有可能发生并且银行的资本对于覆盖相应的罚金是不充足的。在动态条件下，银行监管当局的力度越大，客观上会促使银行持有更多的资本要求；
动态条件下基于VaR的银行资本优化模型研究
【摘 要】
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本文建立了动态条件下包括操作风险在内的基于VaR的银行资本优化模型。模型研究表明，银行在VaR报告期末如果出现例外，违约仍然有可能发生并且银行的资本对于覆盖相应的罚金是不
【机 构】
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广东商学院金融系
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2006年20期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目（70371035）
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