【摘 要】
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我国银行业贷款违约率历史数据匮乏,难以进行基于统计模型的宏观压力测试。针对这一问题,本文在单因子模型的基础上构建了宏观压力测试方法,能利用少量可用公开数据对模型的
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我国银行业贷款违约率历史数据匮乏,难以进行基于统计模型的宏观压力测试。针对这一问题,本文在单因子模型的基础上构建了宏观压力测试方法,能利用少量可用公开数据对模型的参数进行校正,使参数能体现不同商业银行贷款违约率顺周期性大小。参照1989-1991年我国经济增速低谷状态,使用概率映射方法设计3年期经济大衰退压力情景。压力测试结果表明,贷款所需缓冲资本取决于违约率顺周期性大小及贷款年限,《巴塞尔协议Ⅲ》新增的的缓冲资本缺乏对贷款年限的考虑,我国银行业贷款违约率顺周期性较弱,当前国有四大银行资本都能抵御大衰退情景下的信贷损失。
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