基于三类模型的四大银行股票收益率预测研究

来源 :经济数学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：Redlove

【摘要】

：

运用时间序列分析的预测方法,对四大银行的股票日对数收益率序列进行拟合与预测分析, 分别构建ARMA模型、GARCH模型以及ARMA-GARCH组合模型,通过模型比较,实证分析表明:在拟

【作者】

：

李雄英陈小玲曾凯华

【机构】

：

广东财经大学统计与数学学院,广东省技术经济研究发展中心

【出处】

：

经济数学

【发表日期】

：

2018年4期

【关键词】

：

ARMA模型 GARCH模型 ARMA-GARCH模型模型比较

【基金项目】

：

广东省哲学社会科学"十三五"规划项目资助(GD16XYJ16);广东省教育厅青年创新人才类项目资助(人文社科)(2016WQNCX046);广东省高校优秀青年教师培养计划资助(YQ2015077);广东省自然科学基金资助(2015A030313623)

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运用时间序列分析的预测方法,对四大银行的股票日对数收益率序列进行拟合与预测分析, 分别构建ARMA模型、GARCH模型以及ARMA-GARCH组合模型,通过模型比较,实证分析表明:在拟合效果上,ARMA-GARCH模型的拟合优度优于ARMA模型和GARCH模型;在预测效果上,ARMA模型的预测效果最优,ARMA-GARCH模型次之.

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