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根据马克维茨投资组合理论，建立一种贷款投资组合管理模型，并将期权理论及Copula函数运用于参数估计，主要优点在于其更多地依赖市场信息、可操作性强，并且全面考虑单个企业的违约概率，违约损失以及企业间的违约相关性，对我国商业银行的贷款管理水平的提高具有一定的借鉴意义。
商业银行贷款组合优化模型的研究
【摘 要】
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根据马克维茨投资组合理论，建立一种贷款投资组合管理模型，并将期权理论及Copula函数运用于参数估计，主要优点在于其更多地依赖市场信息、可操作性强，并且全面考虑单个企业的违约
【机 构】
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上海理工大学管理学院
【出 处】
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榆林学院学报
【发表日期】
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2008年6期
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