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基于最优混合copula函数在股票市场中的研究

来源 :太原师范学院学报(自然科学版) | 被引量 : 0次 | 上传用户：beimenchuiyu

【摘 要】

：

混合copula函数在刻画金融数据尾部相关性时具有更好的灵活性,基于此在描述上证指数及沪深300股指期货的相关关系中对比了三种混合copula函数的模型.模型一：混合Clayton-Gumbe

【作 者】

：

王雁 

【机 构】

：

西华师范大学数学与信息学院

【出 处】

：

太原师范学院学报(自然科学版)

【发表日期】

：

2015年1期

【关键词】

：

混合copula函数 非参数核密度估计 EM算法 尾部相关性 mix-copula nonparametric kernel density estimatio 

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混合copula函数在刻画金融数据尾部相关性时具有更好的灵活性,基于此在描述上证指数及沪深300股指期货的相关关系中对比了三种混合copula函数的模型.模型一：混合Clayton-Gumbel copula函数;模型二：混合Clayton-Frank copula函数;模型三：混合Clayton-GumbelFrank copula函数.根据AIC准则、K-S检验选择最优拟合模型.实证结果表明两个序列存在非对称的尾部相关性;从拟合效果来看,模型三是刻画序列间相关关系的最优模型.

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