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目前，马尔可夫链在研究股票市场方面得到了广泛的应用，主要体现在两个方面：一是采用马尔可夫转移矩阵预测股指或个股的走势；二是检验股指运行是否满足马尔可夫性质，并证明中国股市的弱有效性。基于已有的研究，本文通过状态的划分计算出转移矩阵，并讨论转移矩阵的平稳性问题，最后对于马尔可夫链模型的预测应用做实证研究。