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利用概率方法,研究了实物期权组合中放弃期权和增长期权之间的影响关系,并给出了具体的解析计算公式.
实物期权中放弃期权与增长期权的相互影响研究
【摘 要】
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利用概率方法,研究了实物期权组合中放弃期权和增长期权之间的影响关系,并给出了具体的解析计算公式.
【机 构】
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青岛大学金融学院; 上海交通大学管理学院金融工程研究中心; 中国科学院数学与系统科学研究院 山东青岛266071; 上海200052; 北京100080;
【出 处】
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系统工程理论与实践
【发表日期】
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2004年期
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