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[期刊论文] 作者：宿成建,,
来源：金融教学与研究 年份：2013
为适应解决复杂金融问题的需要，我国金融研究生的培养需要大力提高他们的金融计算能力，特别是提高金融建模及求解能力和对金融数据的处理、统计分析能力。为此，金融研究生的课程......
[期刊论文] 作者：宿成建,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2006
提出股票定价的包括宏观经济变量、微观经济变量、市场变量的多因素以及内在价值、技术因素、流动性的三因素资产定价模型,并对中国股市进行实证,发现市场指数回报率对股票的...
[期刊论文] 作者：宿成建,,
来源：投资研究 年份：2014
本文建立了基于Williams(1938)的股票非预期收益定价模型,本文提出了两个新的度量变量,即表示股票每股收益增长的理性预期相联系的变量δEepst/Pt-1以及市场情绪变量URM,在此...
[期刊论文] 作者：宿成建,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2014
本文建立了股票非预期收益三因素定价模型,三因素包括:当期非预期会计收益与期初股票价格之比(反映价值相关性[1]),分析师盈余预测修正变量（反映会计收益增长预期）,以及市场非...
[学位论文] 作者：宿成建,,
来源：重庆大学 年份：2004
证券价格的非线性行为是当今证券价格理论的前沿性研究的重要方向。本文采取规范分析与实证研究相结合,理论模型与数学模型相结合、微观特征与宏观行为相结合的方法。应用统...
[期刊论文] 作者：宿成建,,
来源：管理科学学报 年份：2016
研究了现金流信息、现金流风险与股票收益定价的关系,建立了包含现金流信息的多变量股票非预期收益定价模型,并采用2002年1月至2011年4月间中国股票市场的有关交易数据、机构...
[期刊论文] 作者：宿成建,,
来源：西华大学学报(哲学社会科学版) 年份：2016
本文应用非预期股票收益定价的模型框架以及Fama和French三因子模型,研究了应计特征及应计风险因子的应计异象的市场定价并发现：（1）在公司水平下,无论是在Fama和French三因子模...
[期刊论文] 作者：宿成建,,
来源：时代金融 年份：2016
在宿成建(2012a,b)三因素模型框架下来进行实证检验并发现:(1)具有高总风险的股票具有更高的ERC;(2)股票价格对证券分析师预期的会计收益增长信息不存在总风险补偿效应;(3)ER...
[学位论文] 作者：宿成建,
来源：重庆大学 年份：1992
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[学位论文] 作者：宿成建,
来源：厦门大学 年份：2008
本博士后研究报告的主要目标是科学地揭示出中国证券收益定价的经济决定因素，包括一下三个方面的内容： 第一部分是中国证券多因素及三因素定价模型实证研究。在这部分的研究......
[期刊论文] 作者：宿成建,,
来源：数学的实践与认识 年份：2006
深沪综合指数的收益率不服从正态分布.收益率是负斜的,呈现胖尾和峰态;其收益率序列均服从有着分形概率分布的持久性时间序列,它们遵循有偏随机游动,市场表现出较强的趋势行...
[期刊论文] 作者：宿成建,
来源：时代金融 年份：2016
【摘要】在宿成建（2012a，b）三因素模型框架下来进行实证检验并发现：（1）具有高总风险的股票具有更高的ERC；（2）股票价格对证券分析师预期的会计收益增长信息不存在总风险补偿效应；（3）ERC随着系统风险增加而增加，并且，对于高系统风险的公司，证券价格对证券分析师预期的会计收益增......
[期刊论文] 作者：叶明亮,宿成建,
来源：贵州工学院学报 年份：1994
以四川省达竹矿务局白腊坪煤矿薄煤层坚硬顶板采场为研究对象，应用ＡＤＩＮＡ结构分析有限元程序，在西门子计算机上模拟了０３１８工作面及其围岩的三维应力状态，得出该矿薄煤层坚硬顶板采场围岩的......
[期刊论文] 作者：叶明亮,宿成建,,
来源：贵州工学院学报 年份：1993
本文根据超声波在弹性介质中的传播特征及其测试方法,在平顶山矿务局八矿进行地应力声波检测,得到被测点岩体的声波椭球。结合岩石试件的三轴应力——声波试验结果,求出测站...
[期刊论文] 作者：宿成建,叶明亮,,
来源：贵州工学院学报 年份：1993
白腊坪煤矿K_(13)缓倾斜薄煤层系三迭系煤层,平均厚度为1.0米,其上直接赋存一层8.0米厚的坚硬顶板。本文用薄板理论研究其顶板的应力分布规律,并且用最大拉应力强度理论推导...
[期刊论文] 作者：宿成建,陈洁,
来源：重庆大学学报(自然科学版) 年份：2003
股票价格的每日变化呈现随机漫步的特征,其一定程度的波动反映了股票变化的内在规律,但未能预期的股价的突然变化对投资者及社会经济却产生着巨大的影响,如股价突然大幅下跌...
[期刊论文] 作者：宿成建,许舜娟,,
来源：数学的实践与认识 年份：2011
以1995年7月-2005年12月我国证券市场深沪两市的上市公司为样本,考察了价值溢价随规模变化的规律,并检验了CAPM能否解释价值溢价以及与权益帐面市值比B/M(或规模)无关的贝塔(...
[期刊论文] 作者：宿成建,许舜娟,,
来源：数学的实践与认识 年份：2006
以1995年7月—2005年12月我国证券市场深沪两市的上市公司为样本,考察了价值溢价随规模变化的规律,并检验了CAPM能否解释价值溢价以及与权益帐面市值比B/M(或规模)无关的贝塔...
[期刊论文] 作者：尹向东, 宿成建, 刘星,,
来源：科技管理研究 年份：2005
本文应用GARCH系列模型来刻画沪深股市的波动性,估计出了沪深股市的波动性的实证模型,发现深证综指受过去的波动性的影响大于上证综指。沪市不存在明显的杠杆效应,而深市则有...
[期刊论文] 作者：高雷, 何少华, 宿成建,,
来源：经济理论与经济管理 年份：2005
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