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[期刊论文] 作者：岳李娜,
来源：商情 年份：2009
文章通过分析期权的支付结构，借助Copula函数和Frechet—Hoeffding边界理论，在期权价格的积分表达式基础之上研究了不完全市场上的二元期权价格边界。 二元期权...
[会议论文] 作者：岳李娜,李平,
来源：第八届风险管理与金融系统工程国际研讨会 年份：2010
本文将计价单位投资组合法推广到两风险资产情形，在具体的离散时间不完全金融 市场框架下，通过选择最优财富增长过程为计价单位，使客观概率测度成为一个等价鞅测度， 并在该测......
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