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[期刊论文] 作者：杨永愉,,
来源：中国大学教学 年份：2007
高等学校优秀生在数学方面的素养,不仅决定了他们自身在所选择专业方向上的发展前途,而且也必然会影响到近代科学技术的发展潜力和前景。所以,在大学本科生中选拔与培养,具有...
[期刊论文] 作者：杨永愉,
来源：化工高等教育 年份：2005
本文根据建构主义的认知理论,从数学教师的视角出发,提出了理工科大学数学课程的学习模式,其核心是认知的建构主义.这个模式对数学概念的学习提出了三个步骤,对数学规则的学...
[期刊论文] 作者：杨永愉,
来源：北京化工学院学报(自然科学版) 年份：1992
家庭所得分配的公平性是数量经济学研究的重要课题之一,本文对Pareto分布的抽样分布,参数点估计和参数假设检验进行了一系列论证,由此提出了利用Pareto分布研究家庭收入分配...
[会议论文] 作者：杨永愉,
来源：北京市高等教育学会2007年学术年会 年份：2008
理工科专业优秀生在数学方面的素养,不仅决定了他们自身在所选择专业方向上的发展前途,而且也必然会影响到近代科学技术的发展潜力和前景。 所以,在大学本科生中选拔与培...
[期刊论文] 作者：杨永愉, 杨凡,,
来源：北京化工大学学报(自然科学版) 年份：2004
根据风险价值的概念,提出了一个基于二点分布的检验模型,证明了存在一致最优（UMP）检验,并给出了检验的表达式、拒绝域。另外,考虑到金融数据的样本容量都比较大,又提出了基于渐......
[期刊论文] 作者：杨永愉,杨凡,
来源：北京化工大学学报：自然科学版 年份：2002
文中根据风险价值的概念，提出了一个基于二点分布的检验模型，证明了存在一致最优(UMP)检验，并给出了检验的表达式、拒绝域。另外，考虑到金融数据的样本容量都比较大，又提出了基于......
[期刊论文] 作者：丁进,杨永愉,
来源：北京化工大学学报：自然科学版 年份：2005
文中基于情景模拟方法,提出了一种参考历史数据的修正模型.通过构成历史情景,在最大似然原则下确定情景集合的关键参数.通过一个利率产品的数值实验,对原模型、修正模型与传...
[期刊论文] 作者：田凯,杨永愉,,
来源：北京化工大学学报(自然科学版) 年份：2012
将阿基米德copula应用于谱风险度量（SMR）,提出了一种新的风险度量方法（copula-SMR方法）。选取G-H分布对边缘分布进行建模,采用极大似然估计对给定的阿基米德copula进行参数估计,...
[期刊论文] 作者：黄黎,杨永愉,,
来源：北京化工大学学报(自然科学版) 年份：2007
为提高风险分解结果的准确性，本文给出组合收益分布服从非正态假设下，组合VaR及ES分解的两个新方法：局部线性加权平均；用分段线性函数拟合极端损失情形下，资产与组合回报之间的关......
[期刊论文] 作者：彭越,杨永愉,,
来源：北京化工大学学报(自然科学版) 年份：2012
设计并得到了对数型风险谱函数,构造了谱风险度量。在谱风险度量的基础上,分析并引入了实际股票市场中的市场摩擦、资产配置权重限制等约束条件,利用收益率总体分布的经验分...
[期刊论文] 作者：杨永愉, 丁进, 杨凡,,
来源：统计与决策 年份：2005
本文提出了VaR模型后验测试的贝叶斯方法。以二项分布为参数统计模型,选取Beta分布为先验分布,给出了超参数的矩估计法。对于VaR模型的准确性检验,得到了贝叶斯因子和后验机...
[期刊论文] 作者：王锦玉,杨永愉,,
来源：北京化工大学学报(自然科学版) 年份：2007
本文应用的动态优化投资组合模型是在VaR的约束下,调整投资组合的配置,使期望收益达到最大。基于投资组合中每一种资产的收益率序列,模型在不断变化的数据窗口下,首先估计模...
[期刊论文] 作者：宋立军,杨永愉,
来源：北京化工大学学报：自然科学版 年份：2008
本文旨在解决当证券市场不允许卖空时，“均值-CVaR”模型的求解问题。若风险资产收益率服从正态分布，则在效用最大化原则下的“均值-方差”模型的两种解法是一致的。并且可以证......
[期刊论文] 作者：王世姣,杨永愉,,
来源：北京化工大学学报(自然科学版) 年份：2011
根据金融时间序列一般都存在条件异方差性,本文研究了两种半参数时间序列模型的估计方法,通过实际算例对参数模型与半参数模型,以及不同的半参数模型在金融时间序列的拟合与...
[期刊论文] 作者：杨永愉, 刘新卫, 杨凡,
来源：应用数学和力学 年份：2005
裂纹扩展速率与应力强度因子幅值的关系曲线,是金属构件损伤容限设计及寿命预测的重要疲劳性能数据.为了充分、合理地运用在不同测试条件下获得的试验数据,分层随机样本模型,...
[期刊论文] 作者：杨永愉,刘新卫,杨凡,
来源：应用数学和力学：英文版 年份：2005
The curve of relationship between fatigue crack growth rate and the stress strength factor amplitude represented an important fatigue property in designing of d...
[期刊论文] 作者：王天宇,韩萱,杨永愉,,
来源：北京化工大学学报(自然科学版) 年份：2013
在平方损失的基础上引入惩罚项,构成一种非对称的平衡损失函数。基于这种平衡损失函数,运用贝叶斯统计推断理论得到了贝叶斯保费;结合Bühlmann信度模型和Bühlmann-...
[期刊论文] 作者：韩萱,杨永愉,王天宇,,
来源：北京化工大学学报(自然科学版) 年份：2013
构造出一类符合特殊投资者投资心理的混合型效用函数，并将此类效用函数和风险厌恶系数相结合构造出混合型的风险谱函数。实证分析结果表明，收益率参照点设置较低时，谱风险度量的......
[期刊论文] 作者：江姗,王斯聪,杨永愉,,
来源：北京化工大学学报(自然科学版) 年份：2006
运用主要的三种条件异方差模型：ARCH、GARCH、EGARCH模型，对上海证券交易所A股指数的波动性进行拟合，分析模型对上证A股指数收益的波动性、杠杆效应的拟合情况，比较不同模型对未......
[期刊论文] 作者：谷成,杨永愉,周荣喜,
来源：北京化工大学学报：自然科学版 年份：2009
给出了用非参数方法估计利率期限结构的过程，并以上海证券交易所的国债回购利率数据为样本，采用4种不同核函数：高斯核、抛物线核、四次方核和六次方核对利率期限结构模型进行估......
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