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[学位论文] 作者：渠宇轩,,
来源：重庆大学 年份：2004
在国际市场上,Fama-French五因子模型的适用性已经得以验证,但是,国内资产定价领域的研究仍以三因子模型为主,对盈利能力效应和投资风格效应的研究较少,对五因子模型和三因子...
[期刊论文] 作者：渠宇轩,,
来源：市场周刊(理论研究) 年份：2018
对沪深股市3352支A股1994年1月1日到2016年11月30日的交易数据进行实证研究。使用Fama-French五因子模型,对股票特质波动率进行提取,发现滞后一期的特质波动率和股票预期收益...
[期刊论文] 作者：郭晔, 渠宇轩, 陈凌凌,
来源：系统工程理论与实践 年份：2020
宏观经济冲击引致的风险将通过实体和金融领域之间的联系蔓延至金融体系， 本文从理论与实证两个方面对这一过程进行了深入分析. 本文首先构建了包含家庭、企业和银行部门的两期一般均衡模型，揭示宏观经济冲击下银企风险的传导和联动;在此基础上， 选取了2017—2020......
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