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[期刊论文] 作者：程昊,李鹤然,
来源：金融理论探索 年份：2020
在理论分析的基础上,分别构建互换利差的横向交易策略和纵向交易策略,实证检验结果显示:对于横向交易策略,无论构建多因子模型还是统计套利策略均不能盈利。因此,投资者基于...
[期刊论文] 作者：程昊,李鹤然,
来源：金融理论探索 年份：2020
国债和政策性金融债作为利率债的两个重要投资品种,二者利差备受投资者关注。以政策性金融债中流动性最好的国开债为例,从长期趋势和短期波动的角度分析国开债—国债利差的驱...
[期刊论文] 作者：程昊,李鹤然,,
来源：金融理论探索 年份：2020
国债和政策性金融债作为利率债的两个重要投资品种,二者利差备受投资者关注.以政策性金融债中流动性最好的国开债为例,从长期趋势和短期波动的角度分析国开债—国债利差的驱...
[期刊论文] 作者：程昊 李鹤然,
来源：金融理论探索 年份：2020
摘 要：国债和政策性金融债作为利率债的两个重要投资品种，二者利差备受投资者关注。以政策性金融债中流动性最好的国开债为例，从长期趋势和短期波动的角度分析国开债—国债利差的驱动因素，发现国开债与国债存在利差的关键原因在于二者的征税模式、投资者结构、对于......
[期刊论文] 作者：程昊, 李鹤然,
来源：金融市场研究 年份：2018
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[期刊论文] 作者：程昊, 李鹤然,
来源：中国货币市场 年份：2022
＜正＞文章对基差的影响因素进行拆解，从持有收益和净基差的角度分析国债期货基差的影响因素，持有收益主要取决于国债票息、资金成本和持有时间，是基差收敛的主要驱动力；净基差则可被进一步细分为期权价值和市场情绪，是基差波动的主要来源。基于此，文章详解各个因素对基差......
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