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[期刊论文] 作者：韩雪莲,蒋晓杰,,
来源：财经问题研究 年份：2010
本文根据阿基米德类Copula函数与Kendalls秩相关系数的关系,通过非参数估计法得到描述沪市行业指数中的公共事业指数与工业指数组合相关结构的最佳Copula函数形式,即用来描述...
[期刊论文] 作者：韩雪莲 蒋晓杰,
来源：财经问题研究 年份：2010
摘要：本文根据阿基米德类Copula函数与Kendall's秩相关系数的关系，通过非参数估计法得到描述沪市行业指数中的公共事业指数与工业指数组合相关结构的最佳Copula函数形式，即用来描述牛市特征的Gumbel Copula，以及相应的尾部相关系数。尾部相关性分析结果表明，两指数收......
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