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[期刊论文] 作者：黄荣坦,,
来源：厦门大学学报(自然科学版) 年份：1992
将一些自变量过择准则用一种统一的形式表示,并依此得到这些准则所选出的自变量个数的顺序关系,从这些关系推出所给出的广义K-L差异度准则能选取较少的自变量,同时也指出广义...
[期刊论文] 作者：黄荣坦,
来源：中国管理科学 年份：2002
本文用时间序列分析方法建立厦门港集装箱月吞吐量的时间序列模型.本文结果说明趋势平稳过程和单位根过程都能很好地拟合厦门港集装箱月吞吐量序列,单位根检验方法在实际中很...
[期刊论文] 作者：黄荣坦,
来源：厦门大学学报：自然科学版 年份：1996
讨论了线性回归模型自变量选择的广义Ｋ－Ｌ差异度准则的渐近最优性问题。...
[期刊论文] 作者：黄荣坦,
来源：厦门大学学报：自然科学版 年份：1993
在不需要假定：１）被选模型包含真实模型；２）误差分布为正态分布的条件下，应用作者定义的广义Ｋ－Ｌ差异度，得到了自变量选择的广义Ｋ－Ｌ差异度准则。这个准则包含了所有信息准则作为它的特例，由此说......
[期刊论文] 作者：李智,黄荣坦,
来源：中国管理科学 年份：2004
经理股票期权(ESO)作为从企业所有者的剩余收益中拿出来让渡给经理人的部分剩余利润的索取权,它是有成本的.本文沿用FASB123(1995)和Hull-White(2002,2003,2004)对标准ESO定...
[期刊论文] 作者：靳珊,黄荣坦,
来源：统计与决策 年份：2011
高频超高频时间序列的分析与建模成已为计量经济的一个全新研究领域，而研究金融市场中交易事件到达时间的随机条件持续期SCD模型，因为加入了随机变量，可以更好地拟合高频超高频......
[期刊论文] 作者：谢作栩, 黄荣坦,,
来源：高等教育研究 年份：2004
今后一个时期我国高等教育的规模扩张应该保持什么样的增长速度?对我国50多年来高等教育发展波动和美日等国高等教育大众化时期规模扩张的历史经验的分析表明:今后我国高等教...
[期刊论文] 作者：严丽玉, 黄荣坦,,
来源：厦门理工学院学报 年份：2006
中国出口月度数据是一个很重要的外贸数据,它存在明显的季节性。通过季节性单位根检验———B&M检验及CH检验,可知其并不是在所有的季节频率均存在单位根,而仅在零频率和季节...
[期刊论文] 作者：黄荣坦,卢成晓,
来源：中国管理科学 年份：2008
本文从估计均衡关系的角度出发,定量的分析了我国区域高等教育与经济发展之间的非均衡状况,并考虑了几个典型地区非均衡程度的动态变化趋势和整体非均衡程度的动态变化趋势,...
[期刊论文] 作者：黄荣坦,谢作栩,
来源：江西社会科学 年份：2006
本文利用新中国成立50多年来高等教育在校生数（包括普通高等教育在校生数、成人高等教育在校生数和在学研究生数）的时间序列数据，建立高等教育规模扩张过程的时间序列模型，并由所......
[期刊论文] 作者：陈祥钟,黄荣坦,,
来源：华侨大学学报(自然科学版) 年份：2006
将体制转换模型与广义自回归条件异方差（GARCH）模型相结合。用以对上证综合指数和深圳成分指数进行实证分析．刻画中国股市的波动持续性和体制变化特征，解决单体制GARCH模型的伪高......
[期刊论文] 作者：胡志锋,黄荣坦,
来源：数学研究 年份：2005
在假定标的资产价格服从纯生跳跃过程的条件下,研究一类多资产期权--资产权重不同的交换期权,并在风险中性的条件下建立相应的定价方程,运用条件期望等相关知识得出交换期权...
[期刊论文] 作者：谢作栩,黄荣坦,
来源：教育与经济 年份：2001
针对高等教育"反经济周期"的发展观点,本文分析了50年来中国高等教育规模扩张与经济发展波动的关系及原因;考证了近百年来美、日、德三国高等教育规模与经济波动的关系;同时...
[期刊论文] 作者：谢作栩;黄荣坦,
来源：教育研究 年份：2000
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[期刊论文] 作者：李晓华,黄荣坦,
来源：桂林师范高等专科学校学报 年份：2005
Beta系数是资本资产定价模型(CAPM)系统风险的量化指标,它揭示了某种证券或者证券组合的风险与市场平均风险的差异.本文在CAPM理论框架下,尝试性地利用带有马尔科夫体制转换...
[会议论文] 作者：严丽玉,黄荣坦,
来源：厦门市科学技术协会第四届青年学术年会 年份：2004
本文主要研究厦门市国内生产总值(GDP)和厦门港集装箱吞吐量之间的因果关系。由于数据是季度数据且存在明显的季节性，所以本文运用x-12-ARMIA方法消除了数据的季节性...
[期刊论文] 作者：黄荣坦,张杏谷,
来源：运筹与管理 年份：2004
本文是《厦门港及附近水域交管系统应用研究》课题中关于港口货物吞吐量预测的部分。这一课题已通过专家鉴定。文中应用回归模型预测２０００年厦门港货物吞吐量。通过从多个解释变量......
[会议论文] 作者：洪丽颖,黄荣坦,
来源：第十一届中国管理科学学术年会 年份：2009
随着人们对金融市场深入的考察和高频数据的广泛使用,越来越多的金融非负值时间序列(如持续期、交易量、买卖报价差等)得到关注和研究。本文应用乘积误差模型(MEM)对这类特殊的时间序列建模,考虑服从混合Gamma分布的新息和以概率变化的条件期望方程,给出模型的......
[期刊论文] 作者：李智，黄荣坦，LIZhi，HUANGRong-tan,
来源：中国管理科学 年份：2004
...
[会议论文] 作者：洪丽颖[1]黄荣坦[2],
来源：第十一届中国管理科学学术年会 年份：2009
随着人们对金融市场深入的考察和高频数据的广泛使用,越来越多的金融非负值时间序列(如持续期、交易量、买卖报价差等)得到关注和研究。本文应用乘积误差模型(MEM)对这类特殊...
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