中证500相关论文
在中证500股指期货上市一年之际,本文运用加入虚拟变量的方法拟合中证500指数收益率序列,对现货市场的波动性进行研究,得出中证500......
本文基于GARCH模型和EGARCH模型对中证500指数2008年1月2日至2015年12月31日的日收益率进行实证研究,深入反映沪深证券市场内小市......
本文选择中证500,货币供应量M0、M1和M2的2006年1月至2016年11月的月度同比增长率数据,采用Johansen协整检验实证研究他们之间的关......
期刊
文章将2012年9月3号到2017年11月14号的中证500股指期货的对数日收益率选为研究对象.采用带有虚拟变量的GRACH模型及EGARCH模型,进......
选取中证500指数和上证50指数的日度与5分钟高频数据,运用GARCH模型对以股指期货上市(2015年4月16日)为原点的前后3个月、6个月和1......
文章利用引入一个虚拟变量的GARCH模型实证分析了股指期货推出对标的指数波动性影响,结果表明:期货推出加大了指数波动。......
