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资产定价模型的提出使得市场异象研究成为金融市场中一个研究热点,各种异象背后的市场摩擦成为影响投资者行为和资产定价的重要因......
当今金融领域的研究者把市场股票的定价作为最为重要的研究点,因为它关系到了所有投资人最根本的利益。然而近年来世界各国股市中......
股票收益的可预测性让市场有效性成为了金融市场中的一个热点问题，市场是否有效很大程度上取决于市场摩擦的大小，市场摩擦对于投资组......
盈利能力衡量的是上市公司为股东创造利润的能力，投资者愿意持有上市公司的股票的原因主要在于两方面，一方面是上市公司拥有较强的盈......
由于市场摩擦的存在,资产价格对新信息的反应存在滞后性,因此市场的信息效率可以用价格时滞来表征。测算1996—2016年我国沪深A股......
利用1995年7月至2016年6月间中国沪深两市的数据及政策不确定性指数的月度数据,通过FamaMac Beth横截面回归分析考察政策不确定性......
本文旨在借助Hou和Moskovitz(2005)提出的反映市场摩擦的综合指标——价格时滞,考察不同市场摩擦对A股市场股票收益的影响特征及内......
文章利用新颖的交叉统计数据,基于协整检验与Granger因果关系检验结果,通过脉冲响应函数、方差分解及最大时差相关系数等方法,对中......
