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CAPM模型定义了资产收益与风险之间的关系,即承担的风险越大,所要求的收益就越高。然而,多项实证检验表明,资产收益与风险之间存在......
在传统资产定价理论完全信息市场和投资者完全理性的假设下,股票的预期收益率只与系统性风险有关,与公司特质风险无关,且预期收益......
与理论中高风险高收益相匹配不同,股市中不仅存在低特质风险高收益的特质波动率异象,而且存在低系统性风险高收益的Beta异象。本文......
