几何变换程序相关硕士博士期刊学术论文 - 搜论网

几何变换程序相关论文

基于共轭几何变换程序的国债市场利率期限结构波动建模

本文变革已有的利率期限结构模型估计依赖于定价误差平方和最小化原则，引入几何双重变换程序解决非线性约束的误差绝对距离最小化问......

期刊

国债市场利率期限结构几何变换程序波动 t-bill market term structure of interest rate geometric

看过本文同时还关注