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动态组合最优相关论文

CVaR限制下的动态最优投资组合策略

本文在经典的Matkowitz投资组合策略选择的框架下,用CVaR代替了方差作为风险测度,在Black-Scholes模型下,用几何布朗运动来刻画股......

期刊

CVAR BLACK-SCHOLES 模型自融资策略动态组合最优

不同风险测度下股价服从分式布朗运动的最优投资组合选择

Matkowitz投资组合理论是现代金融理论的开端。Matkowitz所提出的均值-方差模型组合投资理论基本模型。均值-方差模型用方差来测度......

学位

VaR CVaR CaR 分式布朗运动自融资策略动态组合最优

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