自融资策略相关论文
最优投资消费问题属于一类典型的随机最优控制问题.劳动力收入可通过影响期望效用从而影响投资消费策略的制定.本文首次在股票收益......
着重讨论了将远期作为投资工具来实现金融市场中的投资活动的问题.与通常所用的自融资策略不同,本文所运用的复制策略是非自融资的......
金融数学的核心内容之一是未定权益的定价问题.自1 973年Black和Scholes共同发表Black-Scholes期权定价公式以来,其已成为研究未定......
在该文中,我们考虑可以包含双曲分布、t-分布、Pareto-分布等具有"厚尾"特征的一般市场模型.在只有一种债券和一种股票上市交易的......
本文考虑的是股票收益为双曲分布下欧式期权的定价问题.在只有一种无风险资产和一种风险资产的光滑市场上,通过自融资策略,得到权......
假设市场为无套利市场,而且市场上只有两种证券:一种是无风险的债券,一种是有风险的股票。通过自融资策略,得到保险价格所满足的保......
本文在经典的Matkowitz投资组合策略选择的框架下,用CVaR代替了方差作为风险测度,在Black-Scholes模型下,用几何布朗运动来刻画股......
期权复制作为期权定价问题的一种重要的思想方法,它主要是以建立动态对冲头寸为基础,通过现有的证券(包括无风险银行存款和有风险......
当考虑股票价格是连续随机过程时,若给定股票现价,那么它在未来某一时刻的价格是对数正态分布的,这样得到了期权的Black-Scholes定......
在金融市场中,期权是一种基本的金融衍生产品,其定价理论及定价方法一直备受关注。二叉树方法是期权定价常用的一种数值方法,被大......
本文对于离散时间的有摩擦的金融市场模型,研究了具有成比例交易费用的一类特殊期权的对冲及超复制问题.在Kocinski提出的CRR扩展......
1976年,Cox、Ross和Rubinstein考虑不具有连续样本路径时的期权定价问题,提出了著名的二叉树模型(即CRR模型)。该模型将期权的有效......
在随机利率下,分别就单因子模型和双因子模型两种情况展开讨论,利用等价鞅测度模型给出欧式外汇期权定价的一般公式.......
