在理论模型上,本文在基于Pair-Copula高维建模方法的Vine-Copula理论框架下,结合极值理论EVT,构建了Vine-Copula-EVT模型,采用C-Vi......

目前,高维情况下的多资产投资组合的风险管理中常用Vine Copula来拟合资产收益率的联合分布,但Vine结构的构建随着资产个数增加是......