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对数收益相关论文
标的资产的对数收益非正态时的亚式期权定价
B-S理论提供了期权定价理论的基础.但B-S理论与现实世界存在不一致性.实际上B-S模型假定标的资产价格服从几何布朗运动,它的波动率......
学位
标的资产
对数收益
亚式期权定价
股票收益分布函数分析及价格预测
我们研究股票市场价格时,通常认为股票价格模型服从布朗运动,即对数收益率是正态分布的。许多以股票为标的物的金融衍生产品就是以此......
学位
对数收益
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Levy分布
灰色-马尔柯夫模型
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