亚式期权定价相关论文
考虑金融市场的不确定性包含随机性和模糊性两个方面,把标的资产价格视作一个模糊随机过程,以连续几何平均亚式看涨期权为例运用随......
B-S理论提供了期权定价理论的基础.但B-S理论与现实世界存在不一致性.实际上B-S模型假定标的资产价格服从几何布朗运动,它的波动率......
本文研究了股票价格服从广义指数Ornstein-Uhlehbeck跳扩散模型下的亚式期权定价问题，分别利用保险精算法和鞅方法给出了亚式期权的......
考虑亚式期权定价问题的数值求解．对亚式期权定价问题给出了恰当的边界条件，并提出了一类加权迎风有限体积格式和相应的交替方向格式......
Mogens Bladt和Tina Hviid Rydberg的无市场假设仅利用价格过程的实际概率测度的期权保险精算定价模型,文章在标的资产服从分数布......
在拟蒙特卡罗方法中,低偏差序列性能的好坏直接决定拟蒙特卡罗估计的有效性,一般常用的拟蒙特卡罗估计使用的是基于（t,m,s）网的低偏......
假设金融资产价格服从Levy过程且波动率是随机的，利用鞅方法、测度变换以及Levy过程的方法，得到具有固定敲定价格的算术平均亚式看涨......
分别假设金融资产为有连续红利支付和波动率是随机的股票，得到相应的亚式看涨期权的定价公式和算术平均亚式期权价格的上界．......
亚式期权,作为金融衍生品市场上一个活跃且应用广泛的期权品种,其标的也日益丰富,因其在风险控制、节约风险管理成本等方面的优势,......
亚式期权定价是金融衍生工具定价研究的重要问题之一。其中,几何平均亚式期权已有其显示的定价公式。由于算术平均亚式期权的价格......
亚式期权是一种路径依赖型期权，它在到期日的收益依赖于整个期权有效期内标的资产价格的平均值，从而减少了价格波动所带来的影响，使得......
本文研究具有浮动敲定价格的亚式期权,应用物理概率测度和公平保费原理的理论,求出亚式期权的期权定价公式。假设房价波动遵循非齐......
一、引言亚式期权是近年来出现的一种新型期权,最初是由一家美国的信托公司在日本推出的,现被广泛应用于风险管理领域,投机领域。......
本文主要讨论算术平均亚式期权的定价问题.在著名的B-S模型中,标的资产价格是时间的连续函数,且波动率,无风险利率都是常数,于是可......
在当今金融衍生品市场上,交易的期权有标准期权和奇异期权等多种类型,亚式期权是奇异期权中交易最为活跃的种类之一。它与标准期权......
亚式期权是当今金融衍生品市场上交易最为活跃的期权之一。它是一种由标准期权衍化、派生而来的新型期权，在股权激励、汇率市场、债......
