尾部依赖相关论文
选取2006—2020年全球25种货币的汇率收益率，采用基于分位数向量自回归模型的溢出指数方法，从静态和动态两个方面考察正常状态与极端......
本文基于豆粕、橡胶等8种主要农产品期货主力合约的日度交易信息,以FHT价差作为流动性代理,度量了合约上市以来流动性的历史演化,......
流动性是现代金融市场体系的生命力,是市场运作与资源配置的润滑剂。新世纪以来,我国期货合约交易种类、覆盖范围不断扩展,成交量......
从系统性风险的界定出发,综合考虑系统性风险的两个视角,基于保险公司的股票数据探讨保险业的系统性风险.通过构造Kendall协同系数......
根据系统性风险定义,从时间和空间两个维度出发,利用尾部依赖来对系统性风险进行度量.实证分析结果表明,银行业、证券业以及保险业......
