风险度量相关论文
近几年,受我国宏观经济和价值链转型完善的影响,越来越多的企业利用价值链管理来优化资源配置,从而为企业创造价值。在企业价值链......
本文梳理了企业管理领域风险度量与可视化的现状和问题，在梳理“风险”及关联术语的基础上，总结了风险度量的规范步骤、满足二维信息......
自从2018年3月23日特朗普宣布对中国600亿美元的商品加征关税以来,近三年的时间内,中美之间贸易冲突此起彼伏,同期人民币兑美元汇......
学位
结合中国建设银行不良资产现状，以及不良资产证券化产品实际运行中的操作流程，以中国建设银行2019年发行的"建鑫2019-3"期不良资产......
由于房地产企业是属于高负债企业,对财务金融杠杆的依赖性极高,具有长周期性等高风险特征。再加上如今国家宏观调控紧、地方微观调......
随着国内外金融市场的不断发展,信息技术不断进步,人民的物质生活水平不断提高,消费支出开始不断增长,商业银行作为金融中介,风险......
学位
嵌套仿真是估计金融衍生产品投资组合风险测度的常用方法,但是其仿真计算量大,运算效率较低.本文提出了基于程式化模型的随机克里......
货币增发不断侵蚀着美元信用,黄金作为“去美元化”趋势中的储备资产迎来了发展重要契机。尽管被公认为是国际资本为避险优先选择......
为研究大宗商品电子交易平台综合风险的评估方法，结合平衡计分卡理论构建出综合风险指标体系。进而，采用熵权—优劣解距离（technique ......
城市商业银行是中小微企业、民营企业、“三农”经济的主要放贷主体,是服务实体经济、促进经济社会均衡发展的关键。但是与大型商......
2013年6月13日,我国第一支互联网货币市场基金天弘余额宝诞生,由于其具有操作便捷、投资门槛低、投资风险低、资金流动性强、收益......
在新一轮产业变革和科技革命的背景下,随着人工智能、云计算、大数据、区块链以及物联网等技术的蓬勃发展,金融科技正在将崭新的科......
双碳战略目标下，输储协同优化规划有利于支撑新能源富集地区实现新能源高效经济汇聚外送。采用基于条件风险价值的投资组合优化模型......
直至2014年,随着中国经济进入下行周期,企业景气度明显下滑,信用违约事件由个别事件演变为频繁爆发,信用违约真正从幕后走向台前。......
中国黄金期货市场自2008年开市至今,随着商业银行准入、夜盘交易的放开、法律法规和制度的完善,中国黄金期货市场的参与者越来越多......
要致富先修路。高速公路建成使用能够缩短地区间的时空距离,提升经济文化沟通交流,为社会发展起到推动和保障作用。改革开放以来,......
近年来随着银行存贷利差不断缩减,商业银行利润不断降低,作为中间业务的银行理财业务由于其不需要缴纳存款准备金,又可以为银行提......
我国经过四十年的高速发展后,社会各方面都有了显著的提升。人民生活水平提高的同时,广大居民对于自然灾害危险性的认识也趋于全面......
经济新常态下,中小企业对中国经济和社会发展起着非常重要的作用。一直以来,融资难题制约着中小企业的发展,是理论界和实践部门研......
2015年新环保法的严格执行已经近两年,钢铁的节能环保生产技术和固废气循环利用或成为一种趋势,钢铁行业废弃物回收、深加工处理技......
经济全球化和金融市场国际化使金融市场之间的联动关系日益密切,也变得更复杂。金融风险在市场间具有传导性,通过分析和研究金融市......
食品质量安全问题不断爆发,抑制食品质量安全风险问题迫在眉睫。针对供应链视角下的食品质量安全风险进行相关测度研究,具有极强的......
2013年可交换债券发行上市后,其市场蓬勃发展,然而2018年市场环境恶化,可交换债券发行萎缩甚至出现违约现象,但二级市场交易活跃,......
专利权质押融资是一种新兴的融资途径,利用专利权质押融资的多为专利权数量较多的轻资产企业,这种融资方式能够有效拓展企业融资渠......
近年来,我国越来越多的企业通过并购来实现其扩大规模、获取资源、业务转型或多元化等经营目的。如果顺利并购,可以为企业带来发展......
随着经济全球化和一体化的不断发展,金融机构之间的联系越来越紧密。金融机构之间的密切关系不仅体现在业务交易、交叉持股中,而且......
在经济形势不断变化、融资需求日益旺盛的背景下,我国债券市场迎来了较快发展。但是在债券发行规模扩张、发行数量不断增加、发行......
绿色债券作为绿色金融领域的固定收益证券,既可满足绿色企业所需的高融资效率和低融资成本,也可满足投资者对投资产品种类多样化的......
自Pardoux和Peng [47]的奠基性工作之后,非线性倒向随机微分方程（简称BSDE）凭借其在随机控制,偏微分方程及金融数学等领域中的广泛应......
商业银行对我国的经济发展起到促进作用,同时也是我国经济机构的重要组成部分。由于商业银行本身具有特殊性,因此商业银行在日常经......
期权风险测度及其同期权预期收益之间关系的刻画是期权定价和套期保值的关键.针对CAPM和BS模型中市场贝塔具有的测度误差大、同期......
证券投资的最根本目的在于获取利益。但在投资过程中,收益总是伴随着风险。通常收益越高,风险越大,反之亦然。为了分散风险,投资者......
食糖作为一种天然的甜味剂,是日常生活中不可缺少的存在,食品加工业和制药业也离不开它,在国民经济中的地位举足轻重。中国既是糖......
无人驾驶汽车是人工智能技术的应用热点之一,随之而来的车辆安全事故引发了全社会关注;无人驾驶安全风险的识别与度量成为人工智能......
近年来,随着全球范围能源危机和环境污染的日益加重,以风电为代表的可再生能源和需求响应并网规模不断增大。随着风电装机容量和并......
供应链金融作为新兴的融资方式,在融资市场上占据着越来越重要的地位,但其中的信用风险制约了供应链金融业务的扩大与发展。选择汽......
汽车供应链金融是供应链金融的开拓者,其风险管控关乎企业的持续经营以及供应链成员企业之间的长久合作。选取了16家代表性的汽车......
金融衍生工具市场在过去的半个多世纪中得到飞速发展,这主要是因为利用其进行企业风险管理的需求所致。风险管理的目标就是对风险......
通过对2015年6月到期的上证50ETF认购与认沽期权在4月至6月间的高频交易数据进行研究,本文发现BS模型能够较好地估计期权价格,且在......
组合投资理论的核心问题是如何在各种不确定因素的影响下，得到收益最大且风险最小的投资组合。Markowitz(1952)以收益率的方差作为......
论文基于的研究项目是来源于2007年国家自然科学基金面上项目“面向动态不确定性的计划产能预测与风险决策研究”(批准号：70701007)......
影响主机安全的因素越来越多，论文提出了基于粗糙集理论的主机安全评估态势感知模型。该模型完成从海量数据中提取影响主机的安全要......
商业银行信用风险是金融市场最古老的风险之一,也是商业银行面临的主要风险,如何更准确地度量和管理信用风险成为商业银行面临的最......
随着经济全球化和一体化的不断发展,金融机构之间的联系越来越紧密。金融机构之间的密切关系不仅体现在业务交易、交叉持股中,而且......
巴塞尔银行监管委员会在2012年将VaR(Value at Risk:风险价值)替换为ES(Expected Shortfall:期望损失)作为金融市场风险度量的工具......
