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股票市场和债券市场在资产配置领域占据了至关重要的位置。对于投资者而言,股票和债券既是投资组合中最常见的头寸,更是大类资产配......
香港特区人口老化情况严重,冀需完善目前作为主要退休保障机制的强制性公积金制度。本文希望为将来有志改善强制性公积金制度的人......
投资组合绩效的评价一直是基金业的重要研究课题。绩效归因是将基金投资组合的实际绩效与市场基准的收益进行比较，同时，将两者之间的......
风险管理、风险控制问题是当代理论界与实业界所广泛关心的问题。而有关风险的度量问题又是其基础前提和核心的内容之一。本文首先......
针对机构投资者控制市场风险的需要,将VaR(风险价值)和ES(期望不足)约束引入到均值一方差投资组合理论中,并利用中国A股1995～2002年......
自2016年以来,英国脱欧、美国大选、人民币纳入SDR等事件都对全球经济的走势造成了不同的影响。金融经济全球化进程的加快使得各个......
在投资基金发达的欧、美国家，很多刊物都按期发布各基金的业绩排行榜。在我国，虽然还没有建立起完善的投资基金评价业，但也有一些文章......
资产配置效率是影响投资组合绩效的关键因素,如何衡量资产配置效率对于投资者构建与评价投资组合表现具有重要现实意义。基于改进......
一、引言在投资过程中,绩效度量基本上是事后的质量控制。它为投资组合经理人、出资人或监管者提供了所需要的量化信息,使得他们能......
