投资组合相关论文
随着经济的发展,我国居民的财富总量不断积累。截至2020年末,我国居民的金融资产规模总量已达256万亿元。我国的财富管理规模仅次......
在金融市场中,由于投资组合能够有效分散投资风险,因此构建最优投资组合对投资者而言十分重要。最优投资组合选择是探讨在不确定的......
在传统投资组合模型中，备选资产的预期超额收益率的预测误差将导致模型的投资绩效劣化。文章采用Transformer深度学习模型对备选资......
近年来,针对我国险资投资,国家相关部门出台了一系列政策予以扶持,险资的发展更进一步,管理的资金规模和余额屡创新高。2020年我国......
本文基于Family Pair-Copula的Vine Copula结构来描述多种资产的联合分布，利用蒙特卡罗模拟方法来计算多资产投资组合的VaR，通过Kupi......
作为现代金融投资的一个核心,Markowitz投资组合解决了一个问题:投资者如何将有限的资金分配到金融市场的各项资产上,从而实现自己......
文章根据2016至2021年黄金和比特币收盘价数据，从收益与风险两个角度出发，建立了一种基于ARIMA和风险评估的组合投资综合评价模型，同......
以我国沪深300指数的成分股为研究对象，通过Python抓取各成分股2019年的财务指标数据，利用主成分分析法，挑选出前六只股票，确立各资产......
!"#随着人工智能应用的发展,近年股市也得到相关研究。但即使是最先进的深度强化学习算法也很难在此有好的表现,就此问题,本文实......
当前我国处在经济结构转型的特殊时期,同时也是金融市场化改革的关键时期。随着产业转型和经济下行压力不断增大、国际贸易环境日......
新型冠状病毒肺炎疫情给中国股票市场带来了负面冲击。选取沪深300成分股为观测样本，从复杂网络的视角分析疫情冲击下中国股市的波......
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企业金融化是经济金融化的微观呈现，其正反效应越来越受到社会各界的广泛关注。然而，对于企业金融化的最优选择却没有合理的界定和测......
近年来,中国经济持续高速发展,而中国股市却震荡激烈,毫无规律可循,这使得广大投资者在股市中存在投机心理,最终结果可谓是损失惨......
跟传统模糊投资组合相比，基于犹豫模糊语言环境的投资组合不仅可以使用自然语言对金融资产及其不确定程度进行评价，还可以避免评价过......
投资者在进行股票投资时,期望获得更大收益且承担更小的风险。由于单只股票往往收益越大风险越大,因此,投资者通过投资组合的方式......
运用动态最优控制理论与随机金融分析方法,研究由劳动收入的特质风险与借贷约束导致的非完全市场对消费者最优投资和消费策略、波......
本文从经济学视角阐述概率论与统计学一些基本的概念、思想、方法与工具的经济含义及其在经济学的应用,包括主观概率、累积分布函......
中国股票市场正处于快速的发展变革期,量化选股策略被越来越多的投资者应用于投资组合中。股票价格的波动不仅受内在价值影响,股票......
中国资本市场30多年的发展，为企业及投资者提供了较为广阔的投融资平台。随着股票这一金融市场中的主要交易品种在投资者资产配置中......
投资管理的核心就是组合投资。好的投资组合可以降低投资风险，获得更好的投资收益。本文基于风险与收益相匹配的一般原则和最优原则......
随着国内经济的蓬勃发展和资本市场规模的日趋庞大，量化投资迅速兴起，通过技术创新提供有效的量化投资方法到投资策略决策中。文章基......
对于金融风险,理论界与实务界分别提出诸如VaR、CVaR、一致性风险度量等风险度量模型,并将其运用到资产配置和定价两大核心问题研......
模糊理论是刻画不确定性的重要工具,与其相关的投资组合模型已成为当前研究的热点。在模糊理论中,用集合来描述隶属度的犹豫模糊集......
现有的投资组合研究大多采用证券的历史收益数据来预测证券的预期收益与风险,再构建投资组合模型进行投资规划。但是,在现实中,也......
科学预判国际油价走势对我国稳经济、稳金融、稳物价，以及防范市场风险、促进经济高质量发展具有重要意义。鉴于原油市场影响机制的......
风险管理起源于上个世纪50年代,并于上世纪60年代正式形成,随着经济全球化的深度推进,金融风险管理的需求也在逐渐升级,自2018年3......
随着IT技术的进步以及各种数学模型、算法理论的发展,量化投资已经成为资本市场中的主流投资方法之一,量化投资可以规避人性情绪化......
中国的公募基金市场从1998年开始到现在已经度过了23年,其在中国金融市场上起着不可替代的作用。近几年,公募基金迎来了快速发展的......
现代投资组合理论发展于Markowitz（1952）[18],在其开创性的理论研究中,提出了基于资产的均值-方差的投资组合选择模型。该模型认为投......
本文研究混频Copula模型在均值-CVaR投资组合问题中的应用。传统Copula模型在研究金融资产之间相依关系时,并没有考虑混频数据对相......
投资组合问题是金融管理中的一个常见问题,投资者将资产按照一定比例不断地重新分配到不同产品。同时,在控制风险的情况下保证投资......
投资组合优化模型常被用来为投资人提供决策方案以及衡量投资风险。然而在实际问题中,投资收益率受国内外经济、自然事件等多种因......
本文旨在对可转换债券（以下或简称“可转债”）的投资价值进行研究,通过对可转债的债券特性和转股期权特性的分析,找出可转债交易价格......
随着消费升级、投资理财需求的不断增长,我国投资者的投资观念在逐步发生转变,单一资产已经难以满足其投资需求,于是资产管理受到......
互联网时代下,越来越多投资者开始在网络社区,特别是在金融投资类社区中发表自己的投资观点与看法,由此产生的海量金融文本数据具......
从金融市场诞生的第一天开始,价格这一揭示信息的资产属性便成为各类市场参与者想要研究并掌握的秘密。Markowitz（1952）将资产的期望......
本文将基于支持向量机和决策树两种机器学习的算法,对股票收益率进行预测并进行筛选和二次分类,最终构建出能稳定获得超额收益的投......
近年来,证券市场渐渐走向成熟,投资组合成为热点话题。投资者希望在市场风险不确定的情况下对资本实行优化配置。因此为了更好地帮......
保险资金投资组合管理就是根据保险资金的性质和收益目标 ,确定资产配置并选择各种各样的证券组成投资组合 ,然后管理这些投资组合......
证券分析师在资本市场中扮演信息中介的角色,他们在消除市场信息不对称,改善信息披露环境上起到极其重要的作用。证券分析师拥有更......
