随着全球经济一体化和金融一体化的日益深入，投资者不仅可以投资于国内资本或单纯汇率衍生品，还可以投资于国外的资本市场。而汇率与......

研究弱与强无套利证券市场，利用局部凸拓扑空间的Ｆａｒｋａｓ－Ｍｉｎｋｏｗｓｋｉ定理的延拓和Ｓｔｉｅｍｋｅ引理的延拓，证明了弱与强无套利定价理论，然后得到弱与强无套利定价公式......

金融衍生品市场具有价格发现功能的理由与现实金融市场不符,实证研究也不能证实金融衍生品市场具有价格发现功能。金融衍生品市场......

无套利定价是现代金融投资定价理论中的一个基本原理 ,根据该原理 ,国债期货价格等于国债现货价格加上融资成本减去国债票面利息收......

伴随着金融创新与金融自由化浪潮在全球范围内的席卷,信用风险产品不仅市场规模增长惊人,而且其复杂程度也在不断上升,市场参与者......

研究弱与强无套利证券市场，利用局部凸拓扑空间的Ｆａｒｋａｓ＿Ｍｉｎｋｏｗｓｋｉ引理的延拓和Ｓｔｉｅｍｋｅ引理的延拓，证明了弱与强无套利定价理论，然后得到弱与强无套利定价公式......

本文研究一个可以在n个离散时点上进行转换的百慕大可转换公司债券（简称可转债）模型。采用基于公司价值的可转债定价模型，在公司风险......