时变联动性相关论文
随着不同国家和地区之间的联系逐渐加强,联动效应已经广泛存在于全球各个股票市场中,并且已经受到了越来越多经济学者和股票投资者......
采用动态条件相关模型和R-Vine Copula方法刻画"一带一路"沿线20个国家(地区)股市在2001年10月至2017年2月期间的时变联动性及其复......
以2015年我国"股灾"为视角,研究了我国股指期货与现货市场之间的相依性,并运用DCC-Copula方法,研究了期货与现货间的时变联动性.研......
以粤港澳大湾区内四大核心城市(香港、澳门、广州、深圳)为研究对象,首先采用动态条件相关系数模型(DCC)测度各城市房价在2011～2018......
利用中国债券和四种股票风格资产在2004年～2012年的日度数据,构建五元DCC-MV-GARCH模型,分析我国股市风格资产间时变联动性和结构突......
