设Ｙ１，Ｙ２，…，Ｙｎ独立同分布，ＥＹ１＝β，ｃｏｖＹ１＝Σ，这里β∈Ｒｐ与Σ：ｐ×ｐ＞０均未知。对这一多元统计模型的参数函数Ｓβ（其中Ｓ：ｍ×ｐ为实矩阵），在二次损失函数Ｌ（ｄ，Ｓβ）＝（ｄ－Ｓβ）′（ｄ－Ｓβ）下，给出......