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正倒向随机微分方程(FBSDE)相关论文
带终端约束的部分信息随机最优控制问题的最大值原理及应用
当Bismut[1]在研究随机最优控制问题时,第一次引入了线性倒向随机微分方程(BSDEs),随后,Pardoux and Peng[2]又引入了普通的非线性......
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正倒向随机微分方程(FBSDE)
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