自回归滑动平均模型(ARMA模型)相关论文
文章应用时间序列中的自回归滑动平均模型(ARMA模型)理论,使用Box-Jenkins方法对过去28年(1991年7月15日—2019年2月31日)上证指数......
为了提高差分自回归移动平均模型的拟合精度,本文结合已有的文献,借助无约束优化方法来解决此模型中的参数估计问题。主要提出了一......