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离散三项分布风险模型中的贴现罚函数及其渐近解
Gerber和Shiu在1998年首次定义贴现罚函数为:m(u)=E{v^Tw(UT-,|UT|)I(T〈∞)|U0=u),其中w为一有界函数.通过对w和v的不同选择,可以得到一些与破产......
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贴现罚函数
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三项分布模型
贴现概率
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