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本文主要研究了赋权分数布朗运动驱动的一类市场,讨论定价问题,作为相关问题本文也研究了赋权分数布朗运动的一些随机分析问题.首......
本学位论文主要研究了与赋权分数布朗运动(简记为wfBm)相交局部时导数(简记为DILT)的性质以及由赋权分数布朗运动驱动的非遍历Orns......
赋权分数布朗运动:此处公式省略是一个中心高斯过程,Ba,b(0)=0,其协方差函数为:此处公式省略,s,t>0。 本学位论文主要研宄赋权分数......
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研究了赋权分数布朗运动环境下的欧式交换期权定价问题。假设两种股票的价格过程都服从赋权分数布朗运动驱动的随机微分方程,利用......