马氏策略相关论文
通过分红控制保险公司的盈余过程,使得股东利益达到最大化,是金融保险中的随机控制问题之一.一般分红问题的目标都是找到最优策略,......
本文考虑两个均具复合泊松盈余过程的保险公司二维最优分红问题.在该模型中,余额过程为逐段决定马氏过程(PDMP),因此可借助PDMP及......
研究保费和索赔到达率与余额相依的最优有界分红问题,目标是最大化破产前的累积期望折现分红。首先,给出一个策略是平稳马氏策略的......
