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基于Copula-CARR模型的原油价格与汇率相关性分析和波动溢出研究

石油为现代社会的生产与生活提供了强大的动力,其价格波动无疑会对一国经济产生显著影响。但是,石油在世界范围内的分布存在集中性......

学位

CARR ACARR Copula 原油价格汇率变结构

基于样本分位数的波动率估计：条件自回归拟极差模型

考虑到金融市场收益率分布的厚尾性,在数值模拟的基础上,提出了一类新的波动率模型-条件自回归拟极差模型（QCARR）。QCARR和Chou（2005）......

期刊

QCARR ACARR GARCH 分位数厚尾分布

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