This paper is concerned with the distributional properties of a median unbiased estimator of ARCH(0,1) coefficient. The ......

讨论了ARCH(0,q)模型中对数条件似然函数的极小值和唯一性,证明了估计量的强相合性....

在一个新的准则函数下，用遍历性定理证明了自回归条件异方差模型ARCH（0，q）参数的M-估计的相合性，并用鞅中心极限定理给出了该模型M-估计......