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ARMA-(Asymmetric)GARCH模型相关论文
基于GJR-GARCH模型和极值理论的VaR评估
近年来随着经济全球化和金融一体化、现代金融理论及信息技术、金融创新及大部分金融机构的组合交易资产数目的剧增等因素的影响,金......
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