GJR-GARCH模型相关论文
COVID-19疫情席卷全球,给国际金融行业带来了一场危机.由于对比特币关注度的提高及中国金融市场主要资产的不断发展,比特币市场与......
现有GARCH模型依赖于参数条件分布形式假设,依然不能有效刻画金融资产收益偏态厚尾特性,分位数回归能给条件分布提供更加全面的描......
文章基于比特币波动率数据,采用马尔可夫状态转换GARCH族模型对常用的两种估计方法——极大似然估计和贝叶斯估计进行比较研究.结......
文章选取上证综合指数收益率和深证综合指数收益率数据,分别使用正态分布状态下和t分布状态下的GJR-GARCH模型和EGARCH模型研究了......
该论文在对风险价值(VaR)的理论基础:组合理论(资产选择理论、资本资产定价模型(CAPM)、套利定价理论(APT)),期权理论、概率统计理......
学位
选取2009-03-06到2015-11-30伦敦三月期铜与SHFE沪铜连续日收盘价序列,利用GARCH-M、GJR-GARCH模型,通过对其收益率序列的尖峰厚尾......
目的研究“一带一路”沿线主要国家金融市场间的相关结构并度量其传染风险。方法选取中国和其他4个沿线主要国家的股指市场收益率......
风险测度是现代金融活动的中心。近年来,新兴的VaR测度方法已成为国际上风险管理的主流方法。针对风险价值VaR的一般参数方法都是......
期刊
近年来随着经济全球化和金融一体化、现代金融理论及信息技术、金融创新及大部分金融机构的组合交易资产数目的剧增等因素的影响，金......
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期刊
本文使用我国上海期货交易所沪胶指数日收盘价数据,采用GJR-GARCH模型对我国天然橡胶期货收益率序列基本统计特征和杠杆效应进行研......
本文利用扩展的S-S模型,对上海股市2000年间的日收益数据进行实证分析,以进一步探讨小公司股票、大公司股票收益波动和市场波动之......
基于Nelson有关弱收敛的理论结果,将GJR-GARCH模型弱收敛于一个随机微分方程决定的扩散过程.结果表明：该方法验证了应用数学知识分......
本文详细研究了VaR模型以及相关的理论,包括FHS技术、GARCH模型、Copula理论和极值理论,这些相关的理论主要应用于对时间序列分布......
随着经济的全球化步伐的加快,金融市场在一个国家的经济运行中所处的地位越来越重要。因而作为金融市场重要组成部分的股票市场,越......
随着全球经济一体化的不断加深,不同市场之间的联系也逐渐增强。开放市场有助于为市场注入活力,但另一方面,也增加了市场的危机。......
投资者在投资过程中面临的最重要的问题是挑选证券构建组合以及进行资产配置。进行投资组合管理能够使投资者规避非系统性风险,尽......
首先,本文利用爬虫程序"八爪鱼数据采集器"对样本数据进行采集,总共收集了10,015条数据,包括帖子标题、帖子正文、发布日期、发布......
期刊
考虑股票收益率在GARCH模型下的非正态特征,以及收益率标准差序列的非对称特征,首先给出几种真实测度下服从Levy分布的条件异方差......
越南股票市场也称为越南股市,2000年开始作为试点。我的祖国越南股市几经了许多波折,如2007年的蓬勃发展、或是2008年越南股市因世......
文章运用GJR-GARCH模型对原油市场波动率进行建模,利用AGT分布对收益率的尖峰肥尾、偏斜和非对称性特征进行刻画。研究不同分布形......
期刊
智能城市的建设是当今社会城市建设发展的主流,智能交通系统建设与完善是构建智能城市的重要板块。交通犹如城市的血液,交通控制与......
本文通过对标准普尔500指数建立3个模型GARCH(1,1)、GJR-GARCH(1,1)和EGARCH(1,1)来提取标准普尔500指数对数收益的残差,残差分布......
2010年3月,我国证券市场开始了具有双向交易机制的融资融券业务试点工作。由于融资融券做空机制的存在,市场价格形成将受到明显的......
学位
在人民币升值和人民币汇率波动幅度增加的背景下,我国企业和宏观经济面临日益增强的外汇风险。因此准确评估企业汇率风险的研究显......
中国债券市场起步早,但是发展相对滞后于股票市场。在97年金融危机以后,伴随着政府对于债券市场支持力度的增强,债券市场重新起航,......
如今,黄金不仅是个人社会财富的象征,而且雄厚的黄金储备已经成为一个国家金融市场保持稳定发展的坚强后盾。2008年1月9日,中国黄......
根据2008年1月1日至2010年5月31日上证综合股指数日数据,采用GJR-GARCH模型对金融危机后上证股市收益率的统计特性进行研究,并分析......
对1964-01～2009-06间港币月度实际有效汇率的收益率数据进行线性测试和非线性ARCH效应检验,估计GJR-GARCH模型参数,并使用标准化残......
存货价格的波动性增加了存货质押融资业务的价格风险,本文以我国为主要生产国的铝锭日数据为例,对具有自相关性、异方差特性、不对......
